2024-06-17 13:41
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【欧易学院】八、策略交易系列课程——现货马丁格尔

摘要
前言我们都知道,交易的盈亏都是有一定的概率的。有没有一种盈利概率很高的策略呢?如果有的话,大资金追求稳定收益,积少成多,长期来看也能获得丰厚的收益。市场就有一款胜率极高的策略,而且在传统行业中,也有被
前言

我们都知道,交易的盈亏都是有一定的概率的。有没有一种盈利概率很高的策略呢?如果有的话,大资金追求稳定收益,积少成多,长期来看也能获得丰厚的收益。市场就有一款胜率极高的策略,而且在传统行业中,也有被广泛应用,这是什么策略呢?需要什么条件才能达到高盈利概率呢?

今天我们就来学习一下现货马丁格尔策略。

一、什么是现货马丁格尔

马丁格尔策略是一种古老的博弈策略,十八世纪发源于法国,随后在欧洲广为人知, 理论上这种策略不会输钱。策略的原理很简单:开始下注时,以小资金量开始,当策略出现亏损时,下一次翻倍加仓,如果继续亏损,继续翻倍加仓,摊薄成本。因为涨跌都是有一定概率的,行情总有反转的时候,就能快速盈利出场。简单来说就是,轻仓扛单、浮亏加仓、盈利出场。

经典的马丁格尔倍投模式,会在连续加仓几次后,所需资金变得非常庞大,在运行该策略时,要准备足够多的加仓资金。理论上,只要资金量足够大,总能等到盈利出场的时候。比如下图,如果初始资金量100,每次翻倍加仓,在第4次补仓时,补仓资金就达到了1600,总仓位达到惊人的3100,补仓资金和总仓位增加速度非常快。

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但是没有人有无限量的资金,这并不是说该策略就不可取,这种策略历经数百年的考验能够流传下来,一定有其内在的价值。小仓位试错,分批翻倍加仓,使成本迅速摊薄,行情一旦朝着预期方运行,就能迅速盈利。比如上图中,在价格小幅反弹时,就能快速扭亏为盈。对于普通用户来说,资金量有限,加仓次数有限,设置合理的进场位置、初始仓位、加仓位置和加仓次数,变得非常关键,要好好学习。

二、名词解释和高级设置

策略的相关名词如何理解呢?以手动创建模式为例,分为三个板块,【触发条件】、【投入金额】和【高级设置】。

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1、跌多少加仓

如字面意思,在订单触发后,按计价货币计算,跌多少百分比的空间,再进行加仓。比如初始订单在1500 进场,跌5%加仓,第一个补仓单在1500(1-5%)=1425加仓,第二个补仓单在1500(1-10%)=1350 加仓。

2、单次止盈目标

单次止盈目标,是本次策略的止盈目标,无论加了几次仓,按照总仓位的盈利目标计算。止盈价格 = 平均持仓成本 X (1 + 止盈百分比)。如果初始订单进场后,并未达到加仓单的目标位而直接上行,则止盈价格就是初始进场价格*(1+止盈百分比)。一旦达到止盈价格,本次策略即宣告结束,未成交挂单会全部取消。

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3、初次下单金额

如同字面意思,策略在开始时,首笔仓位的资金量。这个数据,是后期加仓金额和加仓倍数的重要依据,还要考虑整体的资金量,特别是倍投加仓,会导致加仓金额急剧增大,因此要全面考虑。

4、最大加仓次数

在本次交易策略中,加仓的最大次数。如果每次加仓的资金量都相等,则加仓单完全成交,则总仓位=初次下单金额*(1+最大加仓次数)。因此要预留好充足的资金,保证策略能够完全执行。

【高级设置】一般是默认折叠的状态,展开后也有4个变量,如果您是资深玩家,可以调整默认值,重新设置参数,这些名词的具体含义是什么呢?

1、触发类型

触发交易周期的起始条件类型,包含“立即触发”及“信号触发”,系统默认为“立即触发”。

立即触发如字面含义,就是初次下单和加仓单会以市价进场成交。

信号触发模式,为RSI超卖时再执行订单进场交易,这种模式能尽可能使订单买在一个相对低位。RSI 相对强弱指数是一个大小介于 0~100 的技术分析动量指数,越高通常代表市场快速上涨适合及时离场,越低代表市场低迷适合低位加仓。如下图所示:

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2、加仓价差倍数

价差放大倍数会用于计算下一次的加仓单位置。例如,设置加仓单价差为 1%,加仓价差倍数 = 2,未来的加仓单将会在下跌了 1%、3%、7% 的时候触发加仓。这种加仓模式,会在更低的位置进行补仓,有利于更快摊薄成本,但是也会降低加仓单的成交概率。

3、加仓金额倍数

最近的一次加仓单金额会乘以放大倍数,用于计算下一次的加仓单金额。放大倍数会影响到成交资产的平均持仓价格,以及投资风格。例如,设置加仓单金额为 100 USDT,加仓金额倍数 = 2,未来加仓单的金额依次为 100、200、400…加仓金额倍数模式,会快速降低持仓成本,但是也会急速扩大加仓规模,因此要提前计算好需要的总资金量。

4、止损目标

止损价格 = 初始订单成交价 x (1 - 止损百分比)。止损价格必须在最低一档的加仓价格的下方,即在止损前,能够保证所有的加仓单能够成交。现货马丁格尔策略,即止损价格要小于最低一档的补仓单价格。当触发止损价格且完全成交后,当前策略将结束,因此止损价格,不能距离最低一档的补仓单太近,容易造成不必要的止损。

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三、策略运行示意图

策略运行示意图如下:

在初始订单进场后,随着价格下跌,达到补仓单的价格后,补仓单进场,同时降低总仓位平均持仓价格,一旦价格反弹,达到总仓位的止盈目标,即可止盈离场,策略结束。可以进行下一次的交易。

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四、如何使用

在APP端,交易页面策略模式下,在策略列表中,可以选择现货马丁格尔。策略分为【智能创建】和【手动创建】两种模式,手动创建模式,需要填入相应的【触发条件】、【投入金额】。即可创建策略。

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其中智能创建模式,根据风险收益的对比,又分为保守型、平衡型、进取型三种模式,您可以根据自身对风险的要求,来选择相应的模式。系统根据过往走势,使用大数据,推荐策略参数,您只需要填写【投入金额】,即可创建属于自己的策略。

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下单成功后,就可以在下方的【策略】-【现货马丁格尔】中,看到当前的正在运行的策略。您也可以进入【策略详情】查看当前策略的【策略信息】、【成交记录】等内容。这对您了解策略是如何运行的,有一定的帮助。

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五、注意事项

1、智能创建模式下的年化回测收益是根据历史周期计算的收益率,并不代表未来一定是该收益,而且该策略并不是保本型的策略。投资标的,最好选择主流币,市场共识度比较高的币种。

2、策略创建后投入的资金会从交易账户中隔离出去,请注意交易账户中资产变化带来的仓位强平风险。该策略是现货类型,但是也能设置止盈止损。

3、若在策略运行期间,资产遇到停盘、退市等不可预知的异常情况,策略将自动停止。

本期要点

策略文章-马丁格尔-图片总结

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